Сравнение ERNZ с JANZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ).
ERNZ и JANZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. JANZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и JANZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и JANZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | -2.92% | 12.47% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у JANZ с доходностью -2.92%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANZ
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и JANZ
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии JANZ в 0.79%.
Доходность на риск
ERNZ vs. JANZ — Ранг доходности на риск
ERNZ
JANZ
Сравнение ERNZ c JANZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | JANZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.41 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.37 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.42 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.77 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и JANZ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и JANZ
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности JANZ в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 1.46% | 1.42% | 2.70% | 2.58% | 0.21% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и JANZ
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки JANZ в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и JANZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -18.11% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -9.28% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.33% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -3.58% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 1.99% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и JANZ
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.34%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | JANZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.08% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 7.58% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 14.05% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 13.15% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 13.08% | -0.79% |