Сравнение ERNZ с AUGZ
ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both exchange-traded funds - ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. ERNZ is actively managed, while AUGZ is passively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 20.84% for AUGZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for AUGZ.
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и AUGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у AUGZ с доходностью 8.27%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNZ и AUGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 8.27% | 13.49% | 13.45% |
Correlation
The correlation between ERNZ and AUGZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.55 |
The correlation between ERNZ and AUGZ shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNZ vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
ERNZ
AUGZ
Сравнение ERNZ c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | AUGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.40 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.89 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 12.46 | -11.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.21 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.08 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и AUGZ
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и AUGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -15.67% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -7.23% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.55% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.11% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.68% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и AUGZ
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNZ | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.60% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 7.25% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 9.50% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 11.97% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | 12.10% | -0.33% |
Сравнение комиссий ERNZ и AUGZ
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AUGZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и AUGZ
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности AUGZ в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.35% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 6.37% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERNZ and AUGZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUGZ has higher volatility (2.60%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs AUGZ's -15.67%.
On 1-year performance, AUGZ leads with 20.84% vs 2.28% for ERNZ. On fees, ERNZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGZ has performed better with a 20.84% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERNZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for AUGZ.
ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 3.35% for AUGZ.
ERNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while AUGZ is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.79% for AUGZ.
AUGZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERNZ и AUGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор