Сравнение ERNZ с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
ERNZ и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и PCEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и PCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 12.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -3.43%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и PCEF
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.
Доходность на риск
ERNZ vs. PCEF — Ранг доходности на риск
ERNZ
PCEF
Сравнение ERNZ c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | PCEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.61 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.89 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.77 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 3.65 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.61 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.53 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и PCEF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и PCEF
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности PCEF в 8.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и PCEF
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и PCEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -38.64% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -10.94% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.00% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -4.51% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.30% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и PCEF
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | PCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 5.03% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 7.05% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 13.49% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 11.42% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 13.25% | -0.95% |