- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 30 апр. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ERNZ
TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции ERNZ — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) показал доход в 4.89% с начала года и 2.28% за последние 12 месяцев.
TrueShares Active Yield ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ERNZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мая 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2025 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ERNZ закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.25% | 2.22% | -1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.89% | ||||||
| 2025 | 1.98% | -1.27% | -2.27% | -4.04% | 1.29% | 3.56% | -1.38% | 2.99% | -1.42% | -4.79% | 0.53% | -1.49% | -6.50% |
| 2024 | 4.04% | -1.34% | 3.56% | -1.40% | 2.06% | -3.73% | 3.78% | -3.22% | 3.43% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Active Yield ETF has an annualized alpha of -8.85%, beta of 0.51, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2024.
- This ETF participated in 87.68% of S&P 500 Index downside but only 24.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.48 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.85%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 24.80%
- Участие в снижении
- 87.68%
Комиссия
Комиссия ERNZ составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ERNZ имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ERNZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.93 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 13.52 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Active Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $2.03 | $1.32 |
Дивидендный доход | 6.37% | 9.90% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Active Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.18 | $0.20 | $0.16 | $0.17 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.11 | $0.20 | $0.17 | $0.20 | $2.03 |
| 2024 | $0.09 | $0.16 | $0.20 | $0.14 | $0.19 | $0.18 | $0.11 | $0.26 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Active Yield ETF показал максимальную просадку в 14.16%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TrueShares Active Yield ETF составляет 5.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.16%апр. 2025 г. | 1mo 16d | — | 1y 3moфевр. 2025 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -5.31%авг. 2024 г. | 4d | 1mo 15d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.99%дек. 2024 г. | 1mo 29d | 2mo 2d | 4mo 1dокт. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.68%июнь 2024 г. | 23d | 1mo 1d | 1mo 24dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.50%июль 2024 г. | 7d | 7d | 14dиюль 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| ERNZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -56.78% | +42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -9.10% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.74% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.72% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 1.97% | +2.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ERNZ
Добавьте TrueShares Active Yield ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ERNZ