PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с SEPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с SEPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and SEPZ (TrueShares Structured Outcome (September) ETF) are both exchange-traded funds - ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while SEPZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. ERNZ is actively managed, while SEPZ is passively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 20.60% for SEPZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for SEPZ.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у SEPZ с доходностью 8.19%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEPZ

1 день
-0.70%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
20.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и SEPZ

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		8.19%13.18%13.55%

Correlation

The correlation between ERNZ and SEPZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.56

The correlation between ERNZ and SEPZ shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERNZ и SEPZ

Секторы
ERNZ
SEPZ

Финансовые услуги

24.6%
13.4%

Энергетика

23.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.2%

Недвижимость

8.7%
2.0%

Сырьевые материалы

6.1%
1.6%

Здравоохранение

5.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
9.9%

Коммунальные услуги

3.5%
2.5%

Технологии

3.3%
35.3%

Промышленность

2.9%
7.8%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
SEPZ
13.4%

Энергетика

ERNZ
23.0%
SEPZ
3.0%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
SEPZ
10.6%

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
SEPZ
5.2%

Недвижимость

ERNZ
8.7%
SEPZ
2.0%

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
SEPZ
1.6%

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
SEPZ
8.8%

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
SEPZ
9.9%

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
SEPZ
2.5%

Технологии

ERNZ
3.3%
SEPZ
35.3%

Промышленность

ERNZ
2.9%
SEPZ
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с SEPZ:
SEPZ с PHEQSEPZ с VOOSEPZ с AUGZSEPZ с JANZSEPZ с APRZSEPZ с MARZSEPZ с OCTZ

Доходность на риск

ERNZ vs. SEPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZSEPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.08

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.96

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.83

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

12.83

-12.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. SEPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SEPZ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZSEPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.08

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.05

-0.99

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и SEPZ

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и SEPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZSEPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-15.22%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-7.30%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.87%

-4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-2.84%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.61%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и SEPZ

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZSEPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.68%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

7.28%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

9.97%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

12.29%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

12.46%

-0.69%

Сравнение комиссий ERNZ и SEPZ

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SEPZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и SEPZ

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SEPZ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF		2.03%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and SEPZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEPZ has higher volatility (2.68%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs SEPZ's -15.22%.

On 1-year performance, SEPZ leads with 20.60% vs 2.28% for ERNZ. On fees, ERNZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPZ has performed better with a 20.60% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERNZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for SEPZ.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 2.03% for SEPZ.

ERNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while SEPZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.80% for SEPZ.

SEPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и SEPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор