PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. ERNZ is actively managed, while MTUM is passively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 41.76% for MTUM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и MTUM

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%18.83%

Correlation

The correlation between ERNZ and MTUM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.45

The correlation between ERNZ and MTUM shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERNZ и MTUM

Секторы
ERNZ
MTUM

Финансовые услуги

24.6%
10.4%

Энергетика

23.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.3%

Недвижимость

8.7%
1.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Здравоохранение

5.8%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.4%

Коммунальные услуги

3.5%
1.6%

Технологии

3.3%
44.4%

Промышленность

2.9%
15.6%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
MTUM
10.4%

Энергетика

ERNZ
23.0%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
MTUM
3.6%

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
MTUM
3.3%

Недвижимость

ERNZ
8.7%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
MTUM
1.7%

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
MTUM
6.9%

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
MTUM
7.4%

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
MTUM
1.6%

Технологии

ERNZ
3.3%
MTUM
44.4%

Промышленность

ERNZ
2.9%
MTUM
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

ERNZ vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.20

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
2.98

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.64

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

14.50

-14.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.20

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.85

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и MTUM

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-34.08%

+19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-11.54%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

0.00%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.21%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

2.89%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и MTUM

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.68%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

16.46%

-12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

19.04%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

20.60%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

21.03%

-9.26%

Сравнение комиссий ERNZ и MTUM

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и MTUM

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and MTUM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 41.76% vs 2.28% for ERNZ. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 41.76% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.60% for MTUM.

ERNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор