Сравнение ERNS.L с SPHD
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. ERNS.L is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.21%/yr vs 8.20%/yr for SPHD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и SPHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNS.L торгуется в GBP, в то время как SPHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPHD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 2.21% против 8.20% соответственно.
ERNS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.21%
SPHD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам ERNS.L и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.67% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.77% | 1.28% | 0.58% | 0.57% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 10.30% | -3.96% | 20.14% | -3.75% | 12.54% | 26.17% | -12.62% | 15.68% | -0.61% | 2.23% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and SPHD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. SPHD — Ранг доходности на риск
ERNS.L
SPHD
Сравнение ERNS.L c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNS.L | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.22 | +1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.80 | 2.13 | +17.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 111.29 | 5.25 | +106.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и SPHD
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки SPHD в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -34.51% | +33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -6.91% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -14.43% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -17.64% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | -34.51% | +33.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.52% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.71% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.80% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и SPHD
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 3.54% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 8.59% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80% | 11.31% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 13.75% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 17.86% | -16.94% |
Сравнение комиссий ERNS.L и SPHD
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и SPHD
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SPHD в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 3.24% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.40% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and SPHD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while SPHD is Dividend. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.30% for SPHD.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор