Сравнение ERN1.L с MSFT
ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ERN1.L returned 7.14%/yr vs 25.72%/yr for MSFT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERN1.L и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERN1.L торгуется в GBP, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции ERN1.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.14% против 25.72% соответственно.
ERN1.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.69%
- 1 год
- 1.56%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 7.14%
MSFT
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 25.72%
Сравнение доходности по годам ERN1.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.66% | 5.12% | -4.27% | 72.37% | 5.26% | -6.83% | 5.64% | -4.76% | 0.45% | 3.37% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.59% | 7.35% | 14.90% | 50.28% | -19.47% | 53.92% | 38.35% | 51.56% | 27.96% | 28.56% |
Correlation
The correlation between ERN1.L and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | 0.09 |
The correlation between ERN1.L and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERN1.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ERN1.L
MSFT
Сравнение ERN1.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERN1.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.25 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.51 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERN1.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | -0.34 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.95 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.70 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ERN1.L и MSFT
Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -11.79%, что меньше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERN1.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -40.05% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -34.18% | +30.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.78% | -34.18% | +27.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.78% | -34.18% | +27.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.79% | -34.18% | +22.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -23.41% | +20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -8.81% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 17.11% | -15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERN1.L и MSFT
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.20%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERN1.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 10.36% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 22.00% | -19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 25.43% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 25.88% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 27.29% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERN1.L и MSFT
ERN1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 41.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
ERN1.L and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ERN1.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор