PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERN1.L с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERN1.L с XEON.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

ERN1.L и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERN1.L и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERN1.L и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		-0.27%926.99%26.16%-339.28%5.26%-6.83%5.64%-4.76%0.45%3.37%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.47%7.57%-0.74%1.24%5.43%-7.60%5.04%-5.67%0.93%3.73%
Разные валюты инструментов

ERN1.L торгуется в GBP, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.47%.

ERN1.L

1 день
0.10%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-598.48%
1 год
907.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.61%
3 года*
2.86%
5 лет*
2.35%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ERN1.L:
ERN1.L с EUNW.DEERN1.L с ICSHERN1.L с TRET.DEERN1.L с CE31.LERN1.L с IB01.LERN1.L с EFRN.DEERN1.L с GLD
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOOXEON.DE с WGLD.DE

Сравнение комиссий ERN1.L и XEON.DE

ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ERN1.L vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERN1.L
Ранг доходности на риск ERN1.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERN1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERN1.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERN1.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERN1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERN1.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERN1.L c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERN1.LXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.34

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

2.12

-3.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.03

1.26

-1.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.72

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.30

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERN1.L vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERN1.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEON.DE равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERN1.L и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERN1.LXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.26

—

Корреляция

Корреляция между ERN1.L и XEON.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERN1.L и XEON.DE

Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.17%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		271.17%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERN1.L и XEON.DE

Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ERN1.LXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-596.86%

-3.71%

-593.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-297.73%

-0.08%

-297.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-596.86%

-0.82%

-596.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-596.86%

-3.33%

-593.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-591.16%

-0.02%

-591.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.44%

-0.93%

-35.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

328.69%

0.01%

+328.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ERN1.L и XEON.DE

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERN1.LXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.12%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.77%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

661.69%

4.90%

+656.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

344.33%

5.46%

+338.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

243.49%

7.20%

+236.29%