Сравнение ERN1.L с EFRN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE).
ERN1.L и EFRN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. EFRN.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERN1.L и EFRN.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERN1.L и EFRN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.37% | 926.99% | 26.16% | -339.28% | 5.26% | -6.83% | 5.64% | -4.76% | 1.09% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.66% | 8.30% | -0.24% | 1.90% | 5.44% | -7.25% | 5.60% | -4.08% | 0.91% |
Разные валюты инструментов
ERN1.L торгуется в GBP, в то время как EFRN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFRN.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у EFRN.DE с доходностью 0.66%.
ERN1.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -599.07%
- 1 год
- 908.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFRN.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERN1.L и EFRN.DE
ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFRN.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERN1.L vs. EFRN.DE — Ранг доходности на риск
ERN1.L
EFRN.DE
Сравнение ERN1.L c EFRN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERN1.L | EFRN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 2.39 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.03 | 1.29 | -1.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.38 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 6.13 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERN1.L | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.21 | — |
Корреляция
Корреляция между ERN1.L и EFRN.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERN1.L и EFRN.DE
Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%, что больше доходности EFRN.DE в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 271.43% | 270.43% | 382.39% | 214.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
EFRN.DE iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.87% | 2.88% | 4.22% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERN1.L и EFRN.DE
Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки EFRN.DE в -11.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и EFRN.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERN1.L | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -596.86% | -5.68% | -591.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -297.73% | -0.48% | -297.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -596.86% | -1.15% | -595.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -596.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -590.68% | -0.09% | -590.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -0.33% | -35.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 326.57% | 0.09% | +326.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERN1.L и EFRN.DE
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EFRN.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFRN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERN1.L | EFRN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.07% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 2.81% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 661.69% | 4.82% | +656.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 344.47% | 5.55% | +338.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 243.54% | 6.34% | +237.20% |