PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERN1.L с CE31.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERN1.L с CE31.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L).

ERN1.L и CE31.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. CE31.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERN1.L и CE31.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERN1.L и CE31.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		-0.37%926.99%26.16%-339.28%5.26%-6.83%5.64%-4.76%0.45%3.37%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		-0.43%7.55%-1.61%1.46%1.17%-7.40%5.40%-4.80%0.64%3.54%
Разные валюты инструментов

ERN1.L торгуется в GBP, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у CE31.L с доходностью -0.43%.

ERN1.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-599.07%
1 год
908.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CE31.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.52%
3 года*
2.33%
5 лет*
1.17%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с ERN1.L:
ERN1.L с XEON.DEERN1.L с EUNW.DEERN1.L с ICSHERN1.L с TRET.DEERN1.L с IB01.LERN1.L с EFRN.DEERN1.L с GLD
Часто сравнивают с CE31.L:
CE31.L с CE01.LCE31.L с ECR3.DECE31.L с VWCE.DECE31.L с EU13.LCE31.L с UKG5.LCE31.L с GLT5.LCE31.L с JG15.L

Сравнение комиссий ERN1.L и CE31.L

ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CE31.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ERN1.L vs. CE31.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERN1.L
Ранг доходности на риск ERN1.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERN1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERN1.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERN1.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERN1.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERN1.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CE31.L
Ранг доходности на риск CE31.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE31.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE31.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE31.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE31.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE31.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERN1.L c CE31.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERN1.LCE31.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

1.78

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.03

1.21

-1.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.77

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

4.12

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERN1.L vs. CE31.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERN1.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CE31.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERN1.L и CE31.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERN1.LCE31.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.12

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.08

—

Корреляция

Корреляция между ERN1.L и CE31.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERN1.L и CE31.L

Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%, тогда как CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		271.43%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%
CE31.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERN1.L и CE31.L

Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки CE31.L в -18.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и CE31.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ERN1.LCE31.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-596.86%

-18.33%

-578.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-297.73%

-3.05%

-294.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-596.86%

-6.70%

-590.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-596.86%

-13.14%

-583.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-590.68%

-3.52%

-587.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-7.29%

-28.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

326.57%

1.31%

+325.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ERN1.L и CE31.L

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERN1.LCE31.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.20%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.95%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

661.69%

4.91%

+656.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

344.47%

5.37%

+339.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

243.54%

7.18%

+236.36%