PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERN1.L с EUNW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERN1.L с EUNW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE).

ERN1.L и EUNW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. EUNW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid High Yield. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERN1.L и EUNW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERN1.L и EUNW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		-0.27%926.99%26.16%-339.28%5.26%-6.83%5.64%-4.76%0.45%3.37%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.32%10.46%1.28%9.04%-4.40%-4.33%6.77%4.15%-2.16%9.06%
Разные валюты инструментов

ERN1.L торгуется в GBP, в то время как EUNW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUNW.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у EUNW.DE с доходностью -1.32%.

ERN1.L

1 день
0.10%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-598.48%
1 год
907.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNW.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-0.48%
1 год
7.74%
3 года*
5.61%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ERN1.L:
ERN1.L с XEON.DEERN1.L с ICSHERN1.L с TRET.DEERN1.L с IB01.LERN1.L с CE31.LERN1.L с EFRN.DEERN1.L с GLD
Часто сравнивают с EUNW.DE:
EUNW.DE с AYE2.DEEUNW.DE с EUNH.DEEUNW.DE с XHYG.DEEUNW.DE с VGEA.DEEUNW.DE с HIGH.LEUNW.DE с BINCEUNW.DE с XEON.DE

Сравнение комиссий ERN1.L и EUNW.DE

ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUNW.DE в 0.50%.

EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ERN1.L vs. EUNW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERN1.L
Ранг доходности на риск ERN1.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERN1.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERN1.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERN1.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERN1.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERN1.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EUNW.DE
Ранг доходности на риск EUNW.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNW.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNW.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNW.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERN1.L c EUNW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERN1.LEUNW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

2.19

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.03

1.26

-1.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.98

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.77

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERN1.L vs. EUNW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERN1.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNW.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERN1.L и EUNW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERN1.LEUNW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Корреляция

Корреляция между ERN1.L и EUNW.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERN1.L и EUNW.DE

Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.17%, что больше доходности EUNW.DE в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		271.17%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%
EUNW.DE
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.29%5.45%6.09%5.41%3.70%3.07%3.67%3.75%3.68%3.78%4.03%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ERN1.L и EUNW.DE

Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки EUNW.DE в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и EUNW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ERN1.LEUNW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-596.86%

-25.47%

-571.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-297.73%

-2.83%

-294.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-596.86%

-14.79%

-582.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-596.86%

-25.47%

-571.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-591.16%

-1.76%

-589.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.44%

-2.33%

-34.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

328.69%

0.65%

+328.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ERN1.L и EUNW.DE

Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUNW.DE) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERN1.LEUNW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.98%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

3.63%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

661.69%

5.56%

+656.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

344.33%

6.98%

+337.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

243.49%

8.61%

+234.88%