Сравнение ERN1.L с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).
ERN1.L и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ERN1.L и ICSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERN1.L и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | -0.37% | 926.99% | 26.16% | -339.28% | 5.26% | -6.83% | 5.64% | -4.76% | 0.45% | 3.37% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 2.45% | -2.51% | 7.36% | 0.30% | 12.97% | 1.11% | -1.38% | -0.76% | 8.31% | -7.15% |
Разные валюты инструментов
ERN1.L торгуется в GBP, в то время как ICSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSH были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 2.45%.
ERN1.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -599.07%
- 1 год
- 908.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICSH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERN1.L и ICSH
ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ERN1.L vs. ICSH — Ранг доходности на риск
ERN1.L
ICSH
Сравнение ERN1.L c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERN1.L | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.25 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | 0.41 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.03 | 1.05 | -1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.28 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 0.53 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERN1.L | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.25 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.44 | — |
Корреляция
Корреляция между ERN1.L и ICSH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERN1.L и ICSH
Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%, что больше доходности ICSH в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 271.43% | 270.43% | 382.39% | 214.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.00% | 13.08% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.42% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ERN1.L и ICSH
Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки ICSH в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и ICSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERN1.L | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -596.86% | -3.94% | -592.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -297.73% | -0.10% | -297.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -596.86% | -0.73% | -596.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -596.86% | -3.94% | -592.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -590.68% | 0.00% | -590.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | -0.08% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 326.57% | 0.02% | +326.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERN1.L и ICSH
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERN1.L | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.52% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 4.76% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 661.69% | 7.22% | +654.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 344.47% | 8.47% | +336.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 243.54% | 9.41% | +234.13% |