PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERN1.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERN1.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

ERN1.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERN1.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERN1.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		-0.37%926.99%26.16%-339.28%5.26%-6.83%5.64%-4.76%0.45%3.37%
GLD
SPDR Gold Shares		12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%3.05%
Разные валюты инструментов

ERN1.L торгуется в GBP, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%.

ERN1.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-599.07%
1 год
908.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.20%
1 год
46.23%
3 года*
29.88%
5 лет*
22.68%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ERN1.L:
ERN1.L с XEON.DEERN1.L с EUNW.DEERN1.L с ICSHERN1.L с TRET.DEERN1.L с IB01.LERN1.L с CE31.LERN1.L с EFRN.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий ERN1.L и GLD

ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

Доходность на риск

ERN1.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERN1.L
Ранг доходности на риск ERN1.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERN1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERN1.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERN1.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERN1.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERN1.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERN1.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERN1.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.79

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

2.24

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.03

1.34

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.58

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

9.79

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERN1.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERN1.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERN1.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERN1.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.70

—

Корреляция

Корреляция между ERN1.L и GLD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERN1.L и GLD

Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		271.43%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERN1.L и GLD

Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

ERN1.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-596.86%

-45.56%

-551.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-297.73%

-19.21%

-278.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-596.86%

-21.03%

-575.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-596.86%

-22.00%

-574.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-590.68%

-11.71%

-578.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-16.17%

-20.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

326.57%

5.25%

+321.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ERN1.L и GLD

Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.28%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERN1.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

10.65%

-9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

23.23%

-20.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

661.69%

25.89%

+635.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

344.47%

16.53%

+327.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

243.54%

16.23%

+227.31%