Сравнение ERIE с TMUS
ERIE (Erie Indemnity Company) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 11.43% против 16.66% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
TMUS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам ERIE и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -5.91% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between ERIE and TMUS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
TMUS:
$9.41
ERIE:
15.64
TMUS:
20.09
ERIE:
0.81
TMUS:
0.31
ERIE:
2.06
TMUS:
2.34
ERIE:
$4.33B
TMUS:
$90.53B
ERIE:
$784.17M
TMUS:
$34.92B
ERIE:
$715.87M
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. TMUS — Ранг доходности на риск
ERIE
TMUS
Сравнение ERIE c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.52 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.88 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и TMUS
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -86.29% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -30.37% | -12.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -33.65% | -27.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -33.65% | -27.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -33.65% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -29.12% | -28.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -25.96% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 17.87% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и TMUS
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.72% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 19.08% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 24.99% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 23.90% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 26.08% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и TMUS
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TMUS в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.08% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и TMUS
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and TMUS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (9.68%) compared to TMUS (7.72%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs TMUS's -86.29%.
TMUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор