Сравнение ERIE с ABBV
ERIE (Erie Indemnity Company) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ERIE returned 11.43%/yr vs 19.10%/yr for ABBV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERIE и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERIE показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ERIE уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 11.43% против 19.10% соответственно.
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
ABBV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам ERIE и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
ABBV AbbVie Inc. | 1.30% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between ERIE and ABBV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ERIE:
$14.49
ABBV:
$2.05
ERIE:
15.64
ABBV:
110.96
ERIE:
2.06
ABBV:
6.43
ERIE:
$4.33B
ABBV:
$62.82B
ERIE:
$784.17M
ABBV:
$46.15B
ERIE:
$715.87M
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERIE vs. ABBV — Ранг доходности на риск
ERIE
ABBV
Сравнение ERIE c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Erie Indemnity Company (ERIE) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERIE | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.29 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.88 | -4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERIE и ABBV
Максимальная просадка ERIE за все время составила -78.28%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIE и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERIE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.28% | -45.09% | -33.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.97% | -17.32% | -25.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.87% | -20.74% | -40.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.87% | -21.92% | -38.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.87% | -45.09% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.20% | -4.60% | -52.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.57% | -10.71% | -22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.71% | 7.75% | +15.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERIE и ABBV
Erie Indemnity Company (ERIE) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ERIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERIE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 6.10% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 17.85% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 24.31% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 22.89% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 25.73% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERIE и ABBV
Дивидендная доходность ERIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности ABBV в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.96% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERIE и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Erie Indemnity Company и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ERIE и ABBV
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ERIE and ABBV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERIE has higher volatility (9.68%) compared to ABBV (6.10%). In terms of maximum drawdown, ERIE dropped -78.28% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERIE и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор