PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERIC с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERIC с FEZ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ERIC (Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)) is a stock, while FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) is Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Over the past 10 years, ERIC returned 7.54%/yr vs 11.13%/yr for FEZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 28.44%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 7.54% против 11.13% соответственно.

ERIC

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.24%
С начала года
28.44%
6 месяцев
29.65%
1 год
50.70%
3 года*
36.30%
5 лет*
2.53%
10 лет*
7.54%

FEZ

1 день
0.91%
1 месяц
7.17%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.57%
1 год
21.04%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.55%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERIC и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		28.44%24.14%33.36%13.40%-44.43%-7.26%38.51%0.17%35.45%16.57%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		8.27%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between ERIC and FEZ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.59

The correlation between ERIC and FEZ shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с ERIC:
ERIC с NOKERIC с TSLAERIC с CIENERIC с BBVAERIC с INFYERIC с MNRERIC с VOO
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

ERIC vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERIC
Ранг доходности на риск ERIC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERIC c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERICFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.15

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.71

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.55

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

5.28

+2.65

ERIC vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERIC и FEZ

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.59%, что больше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERICFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.59%

-64.21%

-34.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-13.63%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-15.85%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.96%

-35.05%

-28.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.59%

-39.69%

-26.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.60%

0.00%

-82.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.77%

-17.05%

-50.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

4.00%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и FEZ

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERICFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.00%

6.60%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

15.47%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.28%

18.39%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.64%

20.71%

+13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

21.11%

+14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и FEZ

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности FEZ в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)		2.56%3.04%3.22%4.07%4.22%2.15%1.36%1.24%1.42%1.67%5.14%5.30%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.50%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

ERIC and FEZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERIC has higher volatility (14.00%) compared to FEZ (6.60%). In terms of maximum drawdown, ERIC dropped -98.59% vs FEZ's -64.21%.

ERIC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERIC и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор