Сравнение ERBIX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
ERBIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 11 окт. 2010 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ERBIX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERBIX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | -2.81% | 18.35% | 15.00% | 14.63% | -14.75% | 17.75% | 16.49% | 36.69% | -11.86% | 20.94% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ERBIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ERBIX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 11.21% против 6.34% соответственно.
ERBIX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 11.21%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERBIX и MFWIX
ERBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
ERBIX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
ERBIX
MFWIX
Сравнение ERBIX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERBIX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.44 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.99 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.89 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.31 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERBIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.66 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ERBIX и MFWIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERBIX и MFWIX
Дивидендная доходность ERBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERBIX Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund | 18.67% | 18.14% | 4.12% | 8.82% | 5.97% | 13.08% | 2.63% | 16.82% | 5.93% | 5.78% | 3.59% | 2.32% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок ERBIX и MFWIX
Максимальная просадка ERBIX за все время составила -29.18%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERBIX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERBIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.18% | -33.01% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -6.85% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.32% | -20.22% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -23.36% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -5.18% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -3.83% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.77% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERBIX и MFWIX
Eaton Vance Richard Bernstein Equity Strategy Fund (ERBIX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ERBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERBIX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 3.44% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 5.43% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 8.94% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 9.11% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 9.61% | +6.75% |