Сравнение EQWL с SPCT
EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EQWL is passively managed, while SPCT is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
EQWL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 11.46%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.46%
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQWL и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 11.46% | 3.68% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between EQWL and SPCT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQWL vs. SPCT — Ранг доходности на риск
EQWL
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EQWL c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQWL | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQWL и SPCT
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQWL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -7.17% | -42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | 0.00% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -1.49% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQWL | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 9.27% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 9.27% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 9.27% | +7.43% |
Сравнение комиссий EQWL и SPCT
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и SPCT
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.56% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQWL and SPCT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EQWL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EQWL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
EQWL has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.73% for SPCT.
They also come from different issuers: Invesco and Liberty One. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для EQWL и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор