Сравнение EQWL с GXLC
EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQWL tracks the S&P 100 Equal Weight Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
EQWL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 15.20%
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQWL и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 9.54% | 3.88% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between EQWL and GXLC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQWL vs. GXLC — Ранг доходности на риск
EQWL
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EQWL c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQWL | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQWL и GXLC
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQWL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -9.08% | -40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -3.40% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -1.56% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQWL | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 13.78% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 13.78% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 13.78% | +3.00% |
Сравнение комиссий EQWL и GXLC
EQWL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и GXLC
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.59% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EQWL and GXLC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for EQWL.
EQWL has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.65% for GXLC.
EQWL tracks S&P 100 Equal Weight Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.25% for EQWL and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для EQWL и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор