Сравнение EQWL с BIREX
EQWL (Invesco S&P 100 Equal Weight ETF) and BIREX (BlackRock Real Estate Securities Fund) are both funds - EQWL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Equal Weight Index, while BIREX is a REIT fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, EQWL returned 14.71%/yr vs 5.96%/yr for BIREX. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQWL charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for BIREX.
Доходность
Сравнение доходности EQWL и BIREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQWL показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у BIREX с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции EQWL превзошли акции BIREX по среднегодовой доходности: 14.71% против 5.96% соответственно.
EQWL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 10.62%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 10.86%
BIREX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 12.65%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 5.96%
- Всё время*
- 7.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $8.34M | $8.98M | $9.55M |
Сравнение доходности по годам EQWL и BIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 13.88% | 17.61% | 19.11% | 19.48% | -11.46% | 28.29% | 13.94% | 29.54% | -6.30% | 24.41% |
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 16.83% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
Correlation
The correlation between EQWL and BIREX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between EQWL and BIREX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQWL vs. BIREX — Ранг доходности на риск
EQWL
BIREX
Сравнение EQWL c BIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) и BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQWL | BIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.28 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | 8.04 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQWL и BIREX
Максимальная просадка EQWL за все время составила -49.36%, что больше максимальной просадки BIREX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQWL и BIREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQWL | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.36% | -41.92% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -8.16% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -18.05% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.99% | -34.76% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.30% | -41.92% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.51% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.62% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.31% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQWL и BIREX
Текущая волатильность для Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (EQWL) составляет 3.39%, в то время как у BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что EQWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQWL | BIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.06% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 10.48% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 13.44% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.78% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 20.93% | -4.21% |
Сравнение комиссий EQWL и BIREX
EQWL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIREX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQWL и BIREX
Дивидендная доходность EQWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BIREX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.62% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | 1.53% | 1.67% | 1.86% | 1.97% | 2.12% | 1.65% | 2.01% | 2.04% | 2.23% | 1.27% | 2.01% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
EQWL and BIREX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIREX has higher volatility (4.06%) compared to EQWL (3.39%). In terms of maximum drawdown, EQWL dropped -49.36% vs BIREX's -41.92%.
EQWL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQWL и BIREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор