Сравнение BIREX с VGSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX).
BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VGSLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BIREX и VGSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIREX и VGSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 3.71% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 3.18% | 3.67% | 13.13% | -26.20% | 40.39% | -4.75% | 28.90% | -5.99% | 4.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BIREX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VGSLX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции BIREX превзошли акции VGSLX по среднегодовой доходности: 5.63% против 4.63% соответственно.
BIREX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.63%
VGSLX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и VGSLX
BIREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGSLX в 0.12%.
Доходность на риск
BIREX vs. VGSLX — Ранг доходности на риск
BIREX
VGSLX
Сравнение BIREX c VGSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIREX | VGSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.27 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 0.86 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIREX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BIREX и VGSLX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и VGSLX
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности VGSLX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.87% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.91% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и VGSLX
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки VGSLX в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и VGSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIREX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -73.05% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -12.42% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -34.41% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -42.34% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -9.52% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -12.64% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.18% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и VGSLX
BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGSLX) имеют волатильность 4.53% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIREX | VGSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.50% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.26% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 16.36% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.87% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.85% | +0.04% |