Сравнение BIREX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BIREX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIREX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 3.71% | 3.08% | 3.75% | 11.37% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, BIREX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
BIREX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.63%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и CREMX
BIREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
BIREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
BIREX
CREMX
Сравнение BIREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIREX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 9.78 | -9.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 12.29 | -11.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 11.91 | -10.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 12.82 | -12.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 85.27 | -83.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 9.78 | -9.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 7.88 | -7.52 |
Корреляция
Корреляция между BIREX и CREMX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и CREMX
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.87% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и CREMX
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -0.71% | -41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -0.55% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -0.55% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -0.02% | -9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 0.08% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и CREMX
BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 0.59% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 0.65% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 0.89% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 0.96% | +17.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 0.96% | +19.93% |