Сравнение BIREX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIREX управляется Blackrock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIREX или VOO.
Основные характеристики
| BIREX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.22% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 0.69% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | -2.45% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.71% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.01% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | -0.00 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 18.50% | 11.69% |
| Макс. просадка | -41.92% | -33.99% |
| Current Drawdown | -24.62% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между BIREX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIREX и VOO
С начала года, BIREX показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции BIREX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.01% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и VOO
BIREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIREX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и VOO
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 3.12% | 2.87% | 5.34% | 1.63% | 2.72% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 7.18% | 6.75% | 2.15% | 4.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и VOO
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и VOO
BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.