Сравнение BIREX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BIREX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BIREX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIREX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 3.71% | 3.08% | 3.75% | 13.57% | -27.58% | 46.24% | -4.17% | 27.75% | -2.95% | 6.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BIREX показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BIREX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.63% против 14.14% соответственно.
BIREX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.63%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIREX и VOO
BIREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BIREX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BIREX
VOO
Сравнение BIREX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIREX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.53 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.55 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 7.31 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIREX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между BIREX и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIREX и VOO
Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIREX BlackRock Real Estate Securities Fund | 2.87% | 2.98% | 2.88% | 2.87% | 4.36% | 1.63% | 2.16% | 1.93% | 3.07% | 9.88% | 6.72% | 6.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BIREX и VOO
Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIREX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -33.99% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -11.98% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.76% | -24.52% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -33.99% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -5.55% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -3.72% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.55% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIREX и VOO
Текущая волатильность для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что BIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIREX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.34% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.47% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.11% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.82% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.89% | 17.99% | +2.90% |