PortfoliosLab logo
Сравнение BIREX с VWRL.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIREX и VWRL.AS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BIREX и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.30%
4.25%
BIREX
VWRL.AS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIREX:

0.23

VWRL.AS:

2.44

Коэф-т Сортино

BIREX:

0.41

VWRL.AS:

3.26

Коэф-т Омега

BIREX:

1.05

VWRL.AS:

1.49

Коэф-т Кальмара

BIREX:

0.13

VWRL.AS:

3.27

Коэф-т Мартина

BIREX:

0.78

VWRL.AS:

15.59

Индекс Язвы

BIREX:

4.49%

VWRL.AS:

1.70%

Дневная вол-ть

BIREX:

15.45%

VWRL.AS:

10.75%

Макс. просадка

BIREX:

-41.92%

VWRL.AS:

-33.27%

Текущая просадка

BIREX:

-17.16%

VWRL.AS:

-1.25%

Доходность по периодам

С начала года, BIREX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции BIREX уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 3.08% против 10.73% соответственно.


BIREX

С начала года

-1.62%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

5.30%

1 год

2.14%

5 лет

3.43%

10 лет

3.08%

VWRL.AS

С начала года

0.81%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

9.01%

1 год

26.71%

5 лет

11.28%

10 лет

10.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIREX и VWRL.AS

BIREX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%.


График комиссии BIREX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VWRL.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIREX и VWRL.AS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIREX
Ранг риск-скорректированной доходности BIREX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIREX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIREX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIREX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIREX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIREX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

VWRL.AS
Ранг риск-скорректированной доходности VWRL.AS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIREX c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIREX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.241.76
Коэффициент Сортино BIREX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.432.47
Коэффициент Омега BIREX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.32
Коэффициент Кальмара BIREX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.142.50
Коэффициент Мартина BIREX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.000.9110.46
BIREX
VWRL.AS

Показатель коэффициента Шарпа BIREX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VWRL.AS равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIREX и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.24
1.76
BIREX
VWRL.AS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIREX и VWRL.AS

Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности VWRL.AS в 1.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund
2.93%2.88%2.87%2.88%1.63%2.72%1.64%3.08%1.84%1.63%1.62%1.33%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
1.46%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BIREX и VWRL.AS

Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и VWRL.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-17.16%
-3.05%
BIREX
VWRL.AS

Волатильность

Сравнение волатильности BIREX и VWRL.AS

BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.35%
3.01%
BIREX
VWRL.AS