Сравнение EQUEY с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EQUEY и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQUEY и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUEY Equatorial Energia SA ADR | 10.74% | 85.47% | -43.28% | 43.37% | 31.85% | -9.33% | -17.00% | 45.26% | -6.01% | 28.12% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -13.96% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EQUEY показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции EQUEY уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 16.40% против 25.67% соответственно.
EQUEY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 16.40%
UPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.61%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 25.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQUEY vs. UPRO — Ранг доходности на риск
EQUEY
UPRO
Сравнение EQUEY c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQUEY | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.03 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 4.06 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQUEY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EQUEY и UPRO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQUEY и UPRO
Дивидендная доходность EQUEY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности UPRO в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUEY Equatorial Energia SA ADR | 5.05% | 5.81% | 3.09% | 1.11% | 2.33% | 3.16% | 2.41% | 0.80% | 1.86% | 1.30% | 1.35% | 1.16% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок EQUEY и UPRO
Максимальная просадка EQUEY за все время составила -69.01%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQUEY и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQUEY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.01% | -76.82% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -26.78% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | -63.94% | +20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.01% | -76.82% | +7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -18.51% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -14.53% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 8.50% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQUEY и UPRO
Текущая волатильность для Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) составляет 3.93%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что EQUEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQUEY | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 15.82% | -11.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 28.46% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.68% | 54.35% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.18% | 50.32% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.16% | 53.68% | +20.48% |