Сравнение EQUEY с GALP.LS
EQUEY (Equatorial Energia SA ADR) and GALP.LS (Galp Energia SGPS S.A.) are both stocks. EQUEY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while GALP.LS operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, EQUEY returned 15.29%/yr vs 9.85%/yr for GALP.LS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQUEY и GALP.LS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EQUEY торгуется в USD, в то время как GALP.LS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GALP.LS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EQUEY показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у GALP.LS с доходностью 31.39%. За последние 10 лет акции EQUEY превзошли акции GALP.LS по среднегодовой доходности: 15.29% против 9.85% соответственно.
EQUEY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 15.29%
GALP.LS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 31.39%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 39.01%
- 3 года*
- 30.22%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение доходности по годам EQUEY и GALP.LS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUEY Equatorial Energia SA ADR | 9.96% | 85.47% | -43.28% | 43.37% | 31.85% | -9.33% | -17.00% | 45.26% | -6.01% | 28.12% |
GALP.LS Galp Energia SGPS S.A. | 31.39% | 8.74% | 15.49% | 14.44% | 46.22% | -3.08% | -33.60% | 11.34% | -10.99% | 27.82% |
Correlation
The correlation between EQUEY and GALP.LS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQUEY vs. GALP.LS — Ранг доходности на риск
EQUEY
GALP.LS
Сравнение EQUEY c GALP.LS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQUEY | GALP.LS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.65 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 4.49 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQUEY | GALP.LS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.26 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EQUEY и GALP.LS
Максимальная просадка EQUEY за все время составила -69.01%, примерно равная максимальной просадке GALP.LS в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQUEY и GALP.LS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQUEY | GALP.LS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.01% | -71.97% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -23.31% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.61% | -37.29% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | -37.29% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.01% | -57.63% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -12.08% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -29.11% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 8.63% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQUEY и GALP.LS
Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Galp Energia SGPS S.A. (GALP.LS) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что EQUEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GALP.LS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQUEY | GALP.LS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 7.42% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 26.84% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 30.49% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 32.41% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 31.46% | +42.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQUEY и GALP.LS
Дивидендная доходность EQUEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GALP.LS в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUEY Equatorial Energia SA ADR | 3.50% | 5.81% | 3.09% | 1.11% | 2.33% | 3.16% | 2.41% | 0.80% | 1.86% | 1.30% | 1.35% | 1.16% |
GALP.LS Galp Energia SGPS S.A. | 3.35% | 4.44% | 3.54% | 4.08% | 4.15% | 7.23% | 4.50% | 4.64% | 4.28% | 3.34% | 3.30% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQUEY и GALP.LS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equatorial Energia SA ADR и Galp Energia SGPS S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQUEY and GALP.LS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EQUEY и GALP.LS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор