Сравнение EQUEY с BRF
EQUEY (Equatorial Energia SA ADR) is a stock, while BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) is Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index. Over the past 10 years, EQUEY returned 15.29%/yr vs 6.50%/yr for BRF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQUEY и BRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQUEY показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции EQUEY превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 15.29% против 6.50% соответственно.
EQUEY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.74%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 15.29%
BRF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 21.03%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение доходности по годам EQUEY и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUEY Equatorial Energia SA ADR | 9.96% | 85.47% | -43.28% | 43.37% | 31.85% | -9.33% | -17.00% | 45.26% | -6.01% | 28.12% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.52% | 54.17% | -35.02% | 37.21% | -14.38% | -20.40% | -21.07% | 40.66% | -12.07% | 54.63% |
Correlation
The correlation between EQUEY and BRF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQUEY vs. BRF — Ранг доходности на риск
EQUEY
BRF
Сравнение EQUEY c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQUEY | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 3.63 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQUEY | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.74 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.11 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.19 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.06 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EQUEY и BRF
Максимальная просадка EQUEY за все время составила -69.01%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQUEY и BRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQUEY | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.01% | -82.26% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -16.11% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.61% | -37.81% | -5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.61% | -50.49% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.01% | -60.43% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -48.56% | +29.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.82% | -45.74% | +22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 5.80% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQUEY и BRF
Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что EQUEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQUEY | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 10.09% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 24.34% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.50% | 28.38% | +16.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.26% | 31.64% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.35% | 33.93% | +40.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQUEY и BRF
Дивидендная доходность EQUEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BRF в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.25% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
EQUEY Equatorial Energia SA ADR | 3.50% | 5.81% | 3.09% | 1.11% | 2.33% | 3.16% | 2.41% | 0.80% | 1.86% | 1.30% | 1.35% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
EQUEY and BRF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQUEY has higher volatility (10.82%) compared to BRF (10.09%). In terms of maximum drawdown, EQUEY dropped -69.01% vs BRF's -82.26%.
BRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQUEY и BRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор