PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQUEY с BRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQUEY с BRF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQUEY (Equatorial Energia SA ADR) is a stock, while BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) is Latin America Equities fund tracking the MVIS Brazil Small-Cap Index. Over the past 10 years, EQUEY returned 11.88%/yr vs 3.85%/yr for BRF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQUEY и BRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQUEY показывает доходность 7.18%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции EQUEY превзошли акции BRF по среднегодовой доходности: 11.88% против 3.85% соответственно.

EQUEY

1 день
0.00%
1 месяц
1.55%
6 месяцев
9.20%
С начала года
7.18%
1 год
23.27%
3 года*
6.02%
5 лет*
12.19%
10 лет*
11.88%

BRF

1 день
-1.60%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
-2.83%
С начала года
2.26%
1 год
18.94%
3 года*
1.77%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQUEY и BRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQUEY
Equatorial Energia SA ADR		7.18%85.47%-43.28%43.37%31.85%-9.33%-17.00%45.26%-6.01%28.12%
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		2.26%54.17%-35.02%37.21%-14.38%-20.40%-21.07%40.66%-12.07%54.63%

Correlation

The correlation between EQUEY and BRF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equatorial Energia SA ADR

VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EQUEY:
EQUEY с SCHGEQUEY с ELPCEQUEY с UPROEQUEY с ANE.MCEQUEY с GALP.LS
Часто сравнивают с BRF:
BRF с EWZBRF с EWZSBRF с FLNBRF с KSABRF с TMFCBRF с GDXBRF с FLBR

Доходность на риск

EQUEY vs. BRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQUEY
Ранг доходности на риск EQUEY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQUEY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQUEY: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQUEY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQUEY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQUEY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BRF
Ранг доходности на риск BRF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQUEY c BRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQUEYBRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
0.66

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.06

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.18

2.37

-0.19

EQUEY vs. BRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQUEY на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRF равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQUEY и BRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQUEY и BRF

Максимальная просадка EQUEY за все время составила -69.01%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQUEY и BRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQUEYBRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.01%

-82.26%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-19.81%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.61%

-37.81%

-5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-46.60%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.01%

-60.43%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.43%

-50.15%

+28.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-45.75%

+22.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.69%

8.02%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EQUEY и BRF

Текущая волатильность для Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) составляет 4.24%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что EQUEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQUEYBRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

7.08%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.22%

23.30%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.20%

29.03%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.78%

31.63%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.02%

33.83%

+40.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQUEY и BRF

Дивидендная доходность EQUEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BRF в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRF
VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF		5.42%5.54%4.08%5.02%4.13%2.96%1.66%2.54%2.89%4.53%4.25%3.84%
EQUEY
Equatorial Energia SA ADR		3.59%5.81%3.09%1.11%2.33%3.16%2.41%0.80%1.86%1.30%1.35%1.16%

Часто задаваемые вопросы

EQUEY and BRF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRF has higher volatility (7.08%) compared to EQUEY (4.24%). In terms of maximum drawdown, EQUEY dropped -69.01% vs BRF's -82.26%.

BRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQUEY и BRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор