PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQUEY с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQUEY с SCHG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQUEY (Equatorial Energia SA ADR) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, EQUEY returned 12.38%/yr vs 18.78%/yr for SCHG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQUEY и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQUEY показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции EQUEY уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 12.38% против 18.78% соответственно.

EQUEY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.82%
С начала года
3.95%
6 месяцев
7.83%
1 год
15.12%
3 года*
9.43%
5 лет*
10.44%
10 лет*
12.38%

SCHG

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.54%
С начала года
0.23%
6 месяцев
-1.26%
1 год
14.41%
3 года*
22.19%
5 лет*
13.03%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQUEY и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQUEY
Equatorial Energia SA ADR		3.95%85.47%-43.28%43.37%31.85%-9.33%-17.00%45.26%-6.01%28.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between EQUEY and SCHG is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equatorial Energia SA ADR

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с EQUEY:
EQUEY с ELPCEQUEY с UPROEQUEY с BRFEQUEY с ANE.MCEQUEY с GALP.LS
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

EQUEY vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQUEY
Ранг доходности на риск EQUEY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQUEY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQUEY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQUEY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQUEY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQUEY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQUEY c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQUEYSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.89

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.29

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.88

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

2.86

-1.28

EQUEY vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQUEY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQUEY и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQUEY и SCHG

Максимальная просадка EQUEY за все время составила -69.01%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQUEY и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQUEYSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.01%

-34.59%

-34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.80%

-16.41%

-7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.61%

-23.39%

-20.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.61%

-34.59%

-9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.01%

-34.59%

-34.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.80%

-7.50%

-16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-5.20%

-17.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

5.05%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EQUEY и SCHG

Equatorial Energia SA ADR (EQUEY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.70% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQUEYSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.91%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

12.49%

+11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

16.18%

+27.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.01%

22.39%

+23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.06%

21.58%

+52.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQUEY и SCHG

Дивидендная доходность EQUEY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SCHG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQUEY
Equatorial Energia SA ADR		3.70%5.81%3.09%1.11%2.33%3.16%2.41%0.80%1.86%1.30%1.35%1.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

EQUEY and SCHG have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.91%) compared to EQUEY (5.70%). In terms of maximum drawdown, EQUEY dropped -69.01% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQUEY и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор