PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQTY с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - EQTY tracks the NONE while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 15.09%/yr vs 19.69%/yr for VTI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.

EQTY

1 день
0.80%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
3.20%
С начала года
7.05%
1 год
14.77%
3 года*
15.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и VTI

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		7.05%13.63%19.89%26.97%-3.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-2.33%

Correlation

The correlation between EQTY and VTI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between EQTY and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EQTY и VTI

Секторы
EQTY
VTI

Технологии

22.3%
37.0%

Финансовые услуги

22.0%
11.3%

Здравоохранение

14.7%
9.0%

Промышленность

14.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.3%

Энергетика

1.5%
3.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

EQTY
22.3%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

EQTY
22.0%
VTI
11.3%

Здравоохранение

EQTY
14.7%
VTI
9.0%

Промышленность

EQTY
14.6%
VTI
9.4%

Коммуникационные услуги

EQTY
10.9%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
VTI
9.7%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
VTI
4.3%

Энергетика

EQTY
1.5%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

EQTY

-

VTI
1.9%

Недвижимость

EQTY

-

VTI
2.3%

Коммунальные услуги

EQTY

-

VTI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с DJUNEQTY с SCHXEQTY с BLCREQTY с AVIE
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

EQTY vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTYVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.72

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.38

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.48

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

10.85

-6.26

EQTY vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQTY и VTI

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-55.45%

+38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.92%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-19.30%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-8.00%

+5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.03%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и VTI

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что EQTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.38%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.13%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

12.82%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

17.51%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

18.28%

-3.39%

Сравнение комиссий EQTY и VTI

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и VTI

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and VTI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQTY has higher volatility (3.61%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs VTI's -55.45%.

On 3-year performance, VTI leads with 19.69% vs 15.09% for EQTY. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTI has performed better with a 19.69% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

VTI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.02% for EQTY.

EQTY tracks NONE, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Kovitz and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор