PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTY с VOTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).

EQTY и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTY и VOTE

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		-5.61%13.63%19.89%26.97%-3.83%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		-3.84%17.95%25.23%27.60%-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность -5.61%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью -3.84%.

EQTY

1 день
0.12%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-5.61%
6 месяцев
-1.18%
1 год
9.72%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.88%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.77%
1 год
18.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с FTIFEQTY с TEXNEQTY с USPX
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с SPYXVOTE с VEA

Сравнение комиссий EQTY и VOTE

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

EQTY
Kovitz Core Equity ETF
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF

Доходность на риск

EQTY vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYVOTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.00

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.57

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.96

7.30

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.00

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.63

+0.35

Корреляция

Корреляция между EQTY и VOTE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и VOTE

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VOTE в 1.04%

TTM20252024202320222021
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		1.04%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Просадки

Сравнение просадок EQTY и VOTE

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и VOTE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTYVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-25.71%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-12.07%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.68%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.34%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.59%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и VOTE

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.18% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTYVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.40%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.74%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

18.50%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

17.30%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

17.30%

-2.23%