PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EQTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 15.88%/yr vs 17.93%/yr for USL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

EQTY

1 день
-0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.56%
1 год
14.80%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и USL

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		1.88%13.63%19.89%26.97%-3.83%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%7.88%

Correlation

The correlation between EQTY and USL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.00

The correlation between EQTY and USL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQTY и USL

Секторы
EQTY
USL

Технологии

23.8%

-

Финансовые услуги

19.0%
4.5%

Промышленность

16.3%

-

Здравоохранение

14.3%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQTY
23.8%
USL

-

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
USL
4.5%

Промышленность

EQTY
16.3%
USL

-

Здравоохранение

EQTY
14.3%
USL

-

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
USL

-

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
USL

-

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
USL

-

Энергетика

EQTY
1.5%
USL

-

Сырьевые материалы

EQTY

-

USL

-

Недвижимость

EQTY

-

USL

-

Коммунальные услуги

EQTY

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

EQTY vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.99

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.53

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.39

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

6.85

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.99

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.01

+1.10

Просадки

Сравнение просадок EQTY и USL

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-89.06%

+71.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-16.76%

+4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-23.33%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-39.10%

+36.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-61.45%

+58.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

8.27%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и USL

Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 2.58%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

10.57%

-7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

23.34%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

28.59%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

30.09%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

32.34%

-17.39%

Сравнение комиссий EQTY и USL

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и USL

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and USL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to EQTY (2.58%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, USL leads with 17.93% vs 15.88% for EQTY. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, EQTY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USL has performed better with a 17.93% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

EQTY has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for USL.

EQTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. EQTY tracks NONE, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Kovitz and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор