PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTY с SPXM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

EQTY и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EQTY и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTY и SPXM

2026 (YTD)2025
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		-5.72%7.14%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

EQTY

1 день
2.54%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.77%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с DJUNEQTY с FTIFEQTY с SPTM
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY

Сравнение комиссий EQTY и SPXM

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

EQTY
Kovitz Core Equity ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

EQTY vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.83

-0.85

Корреляция

Корреляция между EQTY и SPXM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и SPXM

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPXM в 0.24%

TTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQTY и SPXM

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTYSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-5.08%

-12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-0.75%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.80%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTYSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

9.38%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

9.38%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

9.38%

+5.70%