Сравнение EQTY с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
EQTY и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EQTY и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTY и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | -5.72% | 13.63% | 19.89% | 26.97% | -3.83% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTY показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
EQTY
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTY и SPTM
EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
EQTY vs. SPTM — Ранг доходности на риск
EQTY
SPTM
Сравнение EQTY c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTY | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.48 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 7.28 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.97 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.43 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между EQTY и SPTM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTY и SPTM
Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTY Kovitz Core Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.33% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок EQTY и SPTM
Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.28% | -54.80% | +37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -12.21% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -6.07% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -9.10% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.53% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTY и SPTM
Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) имеют волатильность 5.19% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.32% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.52% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 18.32% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 16.88% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 18.03% | -2.95% |