PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTY с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

EQTY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQTY - это пассивный фонд от Kovitz, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EQTY и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTY и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		-5.72%13.63%19.89%26.97%-3.83%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность -5.72%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

EQTY

1 день
2.54%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-5.72%
6 месяцев
-0.83%
1 год
9.77%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с DJUNEQTY с FTIFEQTY с SPTM
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий EQTY и SAMT

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

EQTY
Kovitz Core Equity ETF
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Доходность на риск

EQTY vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.01

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.65

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

4.10

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.08

11.61

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.01

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.76

+0.22

Корреляция

Корреляция между EQTY и SAMT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и SAMT

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SAMT в 0.69%

TTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%

Просадки

Сравнение просадок EQTY и SAMT

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTYSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-20.57%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.76%

-3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

-5.78%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-8.00%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.10%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и SAMT

Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) имеют волатильность 5.19% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTYSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.97%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.91%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

17.68%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

16.78%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.78%

-1.70%