PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с SAMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and SAMT (Strategas Macro Thematic Opportunities ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EQTY is passively managed, while SAMT is actively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 16.53%/yr vs 29.20%/yr for SAMT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.66%/yr for SAMT.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 21.09%.

EQTY

1 день
1.13%
1 месяц
1.59%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.42%
1 год
16.00%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAMT

1 день
0.69%
1 месяц
6.23%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.25%
1 год
43.25%
3 года*
29.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		3.02%13.63%19.89%26.97%-3.83%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		21.09%33.10%28.15%1.27%-0.77%

Correlation

The correlation between EQTY and SAMT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.67

The correlation between EQTY and SAMT shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQTY и SAMT

Секторы
EQTY
SAMT

Технологии

23.8%
27.8%

Финансовые услуги

19.0%
5.6%

Промышленность

16.3%
22.0%

Здравоохранение

14.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

11.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
12.0%

Энергетика

1.5%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.7%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Технологии

EQTY
23.8%
SAMT
27.8%

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
SAMT
5.6%

Промышленность

EQTY
16.3%
SAMT
22.0%

Здравоохранение

EQTY
14.3%
SAMT
4.3%

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
SAMT
7.8%

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
SAMT
5.6%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
SAMT
12.0%

Энергетика

EQTY
1.5%
SAMT
2.9%

Сырьевые материалы

EQTY

-

SAMT
2.7%

Недвижимость

EQTY

-

SAMT
2.9%

Коммунальные услуги

EQTY

-

SAMT
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SPMOSAMT с VOOSAMT с SCHGSAMT с ROKTSAMT с QQQSAMT с BDGS

Доходность на риск

EQTY vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYSAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.60

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.43

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

5.33

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

14.71

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.60

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.99

+0.14

Просадки

Сравнение просадок EQTY и SAMT

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и SAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-20.57%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-8.15%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-18.27%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-7.71%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и SAMT

Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 2.68%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

6.79%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

12.57%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

16.69%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

16.93%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

16.93%

-1.98%

Сравнение комиссий EQTY и SAMT

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и SAMT

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SAMT в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.58%0.70%1.40%1.49%0.73%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and SAMT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMT has higher volatility (6.79%) compared to EQTY (2.68%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs SAMT's -20.57%.

On 3-year performance, SAMT leads with 29.20% vs 16.53% for EQTY. On fees, SAMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EQTY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SAMT has performed better with a 29.20% return vs 16.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

SAMT has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.02% for EQTY.

They also come from different issuers: Kovitz and Strategas. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.66% for SAMT.

SAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и SAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор