PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTY с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTY с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EQTY (Kovitz Core Equity ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EQTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EQTY returned 15.88%/yr vs 19.03%/yr for OILK. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EQTY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности EQTY и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTY показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

EQTY

1 день
-0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.56%
1 год
14.80%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTY и OILK

2026 (YTD)2025202420232022
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		1.88%13.63%19.89%26.97%-3.83%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%7.74%

Correlation

The correlation between EQTY and OILK is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.00

The correlation between EQTY and OILK shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQTY и OILK

Секторы
EQTY
OILK

Технологии

23.8%

-

Финансовые услуги

19.0%

-

Промышленность

16.3%

-

Здравоохранение

14.3%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Энергетика

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQTY
23.8%
OILK

-

Финансовые услуги

EQTY
19.0%
OILK

-

Промышленность

EQTY
16.3%
OILK

-

Здравоохранение

EQTY
14.3%
OILK

-

Коммуникационные услуги

EQTY
11.1%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

EQTY
10.0%
OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

EQTY
4.0%
OILK

-

Энергетика

EQTY
1.5%
OILK

-

Сырьевые материалы

EQTY

-

OILK

-

Недвижимость

EQTY

-

OILK

-

Коммунальные услуги

EQTY

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kovitz Core Equity ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с EQTY:
EQTY с USMCEQTY с BDGSEQTY с SPHQEQTY с BLCREQTY с AVIEEQTY с FTIFEQTY с DJUN
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

EQTY vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTY
Ранг доходности на риск EQTY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTY: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTY c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTYOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.06

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.59

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.42

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

6.91

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTY vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTY и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTYOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.06

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.12

+0.99

Просадки

Сравнение просадок EQTY и OILK

Максимальная просадка EQTY за все время составила -17.28%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTY и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTYOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.28%

-83.76%

+66.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-17.35%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-23.42%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-3.66%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-32.61%

+29.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

8.56%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTY и OILK

Текущая волатильность для Kovitz Core Equity ETF (EQTY) составляет 2.58%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EQTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTYOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

10.44%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

23.26%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

28.75%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

30.12%

-15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.95%

35.97%

-21.02%

Сравнение комиссий EQTY и OILK

EQTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTY и OILK

Дивидендная доходность EQTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQTY
Kovitz Core Equity ETF		0.02%0.02%0.33%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

EQTY and OILK have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to EQTY (2.58%). In terms of maximum drawdown, EQTY dropped -17.28% vs OILK's -83.76%.

On 3-year performance, OILK leads with 19.03% vs 15.88% for EQTY. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EQTY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILK has performed better with a 19.03% return vs 15.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for EQTY.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.02% for EQTY.

EQTY is categorized as Large Cap Blend Equities, while OILK is Oil & Gas. EQTY tracks NONE, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Kovitz and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for EQTY and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTY и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор