PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTIX с SCJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTIX с SCJIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and SCJIX (Crossmark Steward Covered Call Income Fund) are both Derivative Income funds. Over the past 5 years, EQTIX returned 8.99%/yr vs 9.43%/yr for SCJIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EQTIX charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for SCJIX.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и SCJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у SCJIX с доходностью 3.46%.

EQTIX

1 день
-0.32%
1 месяц
4.58%
С начала года
9.29%
6 месяцев
9.59%
1 год
19.23%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.74%

SCJIX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.97%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.19%
1 год
15.95%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQTIX и SCJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.29%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%-0.41%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		3.46%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%

Correlation

The correlation between EQTIX and SCJIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.93

The correlation between EQTIX and SCJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с JEPIEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с SEECXSCJIX с VOOSCJIX с MENYXSCJIX с ENHNXSCJIX с SGISXSCJIX с SNTCXSCJIX с GIDHX

Доходность на риск

EQTIX vs. SCJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c SCJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTIXSCJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.92

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.74

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.88

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

8.18

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTIX vs. SCJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCJIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и SCJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTIXSCJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и SCJIX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и SCJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIXSCJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-29.38%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.52%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-15.56%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-18.12%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.72%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-3.62%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.95%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и SCJIX

Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIXSCJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.53%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

6.79%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

8.35%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

12.50%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

14.89%

-0.59%

Сравнение комиссий EQTIX и SCJIX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SCJIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и SCJIX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что меньше доходности SCJIX в 9.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.40%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		9.18%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EQTIX and SCJIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EQTIX has higher volatility (2.20%) compared to SCJIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs SCJIX's -29.38%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTIX и SCJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор