PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQTIX с SCJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQTIX с SCJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX).

EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. SCJIX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и SCJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQTIX и SCJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		-5.60%8.84%17.18%17.17%-10.28%23.76%6.87%17.66%-10.00%-0.41%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		-5.05%13.28%16.96%19.43%-12.28%21.59%6.97%20.76%-3.65%-0.40%

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у SCJIX с доходностью -5.05%.

EQTIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-3.75%
1 год
7.47%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.25%

SCJIX

1 день
2.67%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-1.07%
1 год
10.77%
3 года*
12.34%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

Crossmark Steward Covered Call Income Fund

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с JEPIEQTIX с MFHVXEQTIX с BMCIXEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с SCJIX:
SCJIX с VOOSCJIX с GIDHXSCJIX с MENYXSCJIX с SEECXSCJIX с SEACXSCJIX с SNTCXSCJIX с CII

Сравнение комиссий EQTIX и SCJIX

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии SCJIX в 1.00%.

SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund
EQTIX
Shelton Equity Income Fund

Доходность на риск

EQTIX vs. SCJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCJIX
Ранг доходности на риск SCJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCJIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCJIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCJIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCJIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQTIX c SCJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQTIXSCJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.77

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.95

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQTIX vs. SCJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SCJIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и SCJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQTIXSCJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между EQTIX и SCJIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и SCJIX

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности SCJIX в 10.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		7.24%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%
SCJIX
Crossmark Steward Covered Call Income Fund		10.43%9.18%12.61%8.45%9.53%25.39%15.45%7.00%10.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и SCJIX

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки SCJIX в -29.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и SCJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EQTIXSCJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-29.38%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-10.52%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-18.12%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-6.08%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-3.67%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.35%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и SCJIX

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у Crossmark Steward Covered Call Income Fund (SCJIX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQTIXSCJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.68%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

7.06%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

14.59%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

12.52%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

15.01%

-0.70%