Сравнение EQTIX с EMSQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).
EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и EMSQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQTIX и EMSQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 14.29% |
EMSQX Shelton Emerging Markets Fund | 3.82% | 32.98% | 3.45% | 15.43% | -14.33% | 0.77% | 44.90% |
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у EMSQX с доходностью 3.82%.
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
EMSQX
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQTIX и EMSQX
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.
Доходность на риск
EQTIX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск
EQTIX
EMSQX
Сравнение EQTIX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | EMSQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.89 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.45 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.40 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 9.39 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | EMSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.89 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EQTIX и EMSQX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и EMSQX
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности EMSQX в 15.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
EMSQX Shelton Emerging Markets Fund | 15.76% | 16.36% | 7.85% | 10.06% | 1.52% | 1.94% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и EMSQX
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и EMSQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQTIX | EMSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -29.96% | -23.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.43% | -13.60% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -27.29% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -11.42% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -8.16% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.48% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и EMSQX
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.45%, в то время как у Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQTIX | EMSQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 8.37% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 13.62% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 18.68% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 16.23% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 16.48% | -2.17% |