PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с CAUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с CAUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и CAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и CAUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.46%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%-0.65%

Доходность по периодам

С начала года, EMSQX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у CAUSX с доходностью -0.46%.

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.25%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.15%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с CFNTXEMSQX с DEBTXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEXEMSQX с EQTIX
Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с SISEXCAUSX с NEXTXCAUSX с CFNTXCAUSX с DEBTXCAUSX с EQTIXCAUSX с FUMBX

Сравнение комиссий EMSQX и CAUSX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии CAUSX в 0.75%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Доходность на риск

EMSQX vs. CAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c CAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXCAUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.38

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

0.57

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.89

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

2.16

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. CAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа CAUSX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и CAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXCAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.38

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.03

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.74

+0.08

Корреляция

Корреляция между EMSQX и CAUSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и CAUSX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности CAUSX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		2.88%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и CAUSX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки CAUSX в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и CAUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXCAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-14.35%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-3.85%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-12.17%

-15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-2.96%

-8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.20%

-4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.59%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и CAUSX

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXCAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

1.84%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

3.07%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

5.29%

+13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

4.91%

+11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

4.04%

+12.44%