PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с NEXTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с NEXTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Green Alpha Fund (NEXTX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и NEXTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Green Alpha Fund (NEXTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и NEXTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		3.82%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%89.09%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с EMSQX на уровне 3.82% и NEXTX на уровне 3.82%.

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

NEXTX

1 день
2.47%
1 месяц
-5.39%
С начала года
3.82%
6 месяцев
-0.31%
1 год
22.77%
3 года*
2.63%
5 лет*
-3.69%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

Shelton Green Alpha Fund

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с DEBTXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с FCEEXEMSQX с EQTIX
Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CAUSXNEXTX с CFNTXNEXTX с DEBTXNEXTX с EQTIX

Сравнение комиссий EMSQX и NEXTX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии NEXTX в 1.16%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund

Доходность на риск

EMSQX vs. NEXTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c NEXTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Green Alpha Fund (NEXTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXNEXTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.19

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.74

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.87

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

6.02

+3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. NEXTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа NEXTX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и NEXTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXNEXTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.19

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.16

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.47

+0.35

Корреляция

Корреляция между EMSQX и NEXTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и NEXTX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности NEXTX в 0.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.19%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и NEXTX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что меньше максимальной просадки NEXTX в -47.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и NEXTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXNEXTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-47.15%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-12.28%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-47.15%

+19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-26.69%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-15.29%

+7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.82%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и NEXTX

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEXTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXNEXTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

5.76%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.30%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

19.96%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

23.84%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

24.69%

-8.21%