PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSQX с DEBTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSQX с DEBTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX).

EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г.. DEBTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSQX и DEBTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSQX и DEBTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		-2.23%6.99%5.67%4.23%-7.42%6.75%11.84%

Доходность по периодам

С начала года, EMSQX показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у DEBTX с доходностью -2.23%.

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—

DEBTX

1 день
-0.98%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-0.70%
1 год
4.30%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.71%
10 лет*
24.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

Shelton Tactical Credit Fund

Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с CFNTXEMSQX с CAUSXEMSQX с NEXTXEMSQX с FCEEXEMSQX с EQTIX
Часто сравнивают с DEBTX:
DEBTX с CAUSXDEBTX с SISEXDEBTX с NEXTXDEBTX с CFNTXDEBTX с EQTIXDEBTX с DFLEXDEBTX с FPFIX

Сравнение комиссий EMSQX и DEBTX

EMSQX берет комиссию в 1.77%, что меньше комиссии DEBTX в 1.97%.

DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund

Доходность на риск

EMSQX vs. DEBTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DEBTX
Ранг доходности на риск DEBTX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEBTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEBTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEBTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEBTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEBTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSQX c DEBTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSQXDEBTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.22

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.69

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.18

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.10

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSQX vs. DEBTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSQX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа DEBTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSQX и DEBTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSQXDEBTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.22

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.49

+0.32

Корреляция

Корреляция между EMSQX и DEBTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSQX и DEBTX

Дивидендная доходность EMSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности DEBTX в 4.32%

TTM202520242023202220212020201920182017
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		4.32%4.41%5.30%3.43%2.62%3.45%3.82%132.10%4.95%5.77%

Просадки

Сравнение просадок EMSQX и DEBTX

Максимальная просадка EMSQX за все время составила -29.96%, что больше максимальной просадки DEBTX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSQX и DEBTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSQXDEBTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.96%

-19.21%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-2.78%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-12.18%

-15.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-2.71%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-2.77%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

0.64%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSQX и DEBTX

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что EMSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEBTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSQXDEBTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

1.49%

+6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

2.45%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

3.90%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

4.14%

+12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

47.14%

-30.66%