PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

Shelton Capital Management

Дата выпуска

19 мар. 1997 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EMSQX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Emerging Markets Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) показал доход в 9.22% с начала года и 10.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EMSQX составила 5.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EMSQX

С начала года

9.22%

1 месяц

5.70%

6 месяцев

9.75%

1 год

10.05%

3 года

6.45%

5 лет

11.17%

10 лет

5.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EMSQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.31%1.06%-0.12%1.28%5.46%9.22%
2024-4.62%6.16%0.84%-1.28%0.06%2.77%-2.15%1.46%5.38%-3.74%-3.13%0.49%1.62%
202310.26%-5.19%5.14%-1.47%-0.83%4.56%5.10%-5.41%-2.57%-3.57%6.49%3.33%15.43%
2022-0.30%-2.53%0.10%-8.02%1.69%-8.91%1.15%-0.90%-8.73%1.59%15.03%-3.32%-14.33%
20210.10%1.69%-1.81%2.24%-1.12%1.48%-2.67%3.89%-4.32%0.55%-2.84%3.98%0.77%
2020-5.29%-5.52%-19.84%7.37%3.47%5.95%9.07%-0.46%1.66%4.11%13.91%10.71%22.35%
20199.28%-0.45%0.26%1.16%-5.74%6.15%-2.55%-3.53%0.41%3.85%1.17%8.05%18.30%
201811.87%-3.77%-0.80%-1.66%-1.46%-5.61%1.94%-2.83%2.53%-7.34%2.13%-4.31%-10.16%
20176.76%2.92%4.29%0.93%1.12%0.78%3.61%0.06%-1.12%0.75%0.37%1.88%24.49%
2016-3.30%-1.98%8.89%0.37%-1.41%1.50%4.14%0.43%0.92%-3.78%-3.42%-0.83%0.84%
20153.75%1.88%-0.43%3.92%-1.24%-1.18%-1.76%-7.44%0.08%5.17%-2.13%-2.10%-2.10%
2014-3.44%2.27%0.00%-1.78%1.66%1.48%2.41%2.71%-4.59%0.73%0.51%-4.03%-2.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EMSQX составляет 31, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EMSQX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Shelton Emerging Markets Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.20

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Shelton Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.01$1.01$1.76$0.26$0.39$0.04$0.37$0.47$0.03

Дивидендный доход

5.50%6.00%10.06%1.52%1.94%0.18%2.22%3.28%0.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.70$1.01
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$0.22$1.76
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.47
2017$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Shelton Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 66.67%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2226 торговых сессий.

Текущая просадка Shelton Emerging Markets Fund составляет 1.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.67%1 нояб. 2007 г.3342 мар. 2009 г.22262 янв. 2018 г.2560
-59.14%4 янв. 2000 г.69510 окт. 2002 г.81028 дек. 2005 г.1505
-47.8%26 июн. 1997 г.3335 окт. 1998 г.27929 окт. 1999 г.612
-38.63%30 янв. 2018 г.54023 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.706
-29.96%18 февр. 2021 г.41914 окт. 2022 г.48926 сент. 2024 г.908
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...