График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Emerging Markets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) показал доход в 3.82% с начала года и 33.61% за последние 12 месяцев.
Shelton Emerging Markets Fund
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EMSQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.41% | 6.31% | -10.74% | 3.82% | |||||||||
| 2025 | 1.31% | 1.06% | -0.12% | 1.28% | 5.46% | 3.98% | 2.67% | 3.01% | 6.98% | 2.27% | -2.22% | 3.50% | 32.98% |
| 2024 | -4.62% | 6.16% | 0.85% | -1.28% | 0.06% | 2.77% | -2.15% | 1.46% | 5.38% | -3.73% | -1.39% | 0.49% | 3.45% |
| 2023 | 10.26% | -5.19% | 5.14% | -1.47% | -0.83% | 4.56% | 5.10% | -5.41% | -2.57% | -3.57% | 6.49% | 3.33% | 15.43% |
| 2022 | -0.30% | -2.53% | 0.10% | -8.02% | 1.69% | -8.91% | 1.15% | -0.90% | -8.73% | 1.59% | 15.03% | -3.32% | -14.33% |
| 2021 | 0.10% | 1.69% | -1.81% | 2.24% | -1.12% | 1.48% | -2.67% | 3.89% | -4.32% | 0.55% | -2.84% | 3.98% | 0.77% |
Метрики бенчмарка
Shelton Emerging Markets Fund: годовая альфа составляет 6.10%, бета — 0.56, а R² — 0.33 относительно S&P 500 Index с 01.07.2020.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (72.38%) было выше, чем в снижении (65.69%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.33 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.33 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.10%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 72.38%
- Участие в снижении
- 65.69%
Комиссия
Комиссия EMSQX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMSQX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EMSQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.92 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.41 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.41 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 6.61 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EMSQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.13 | $3.13 | $1.32 | $1.76 | $0.26 | $0.38 | $0.04 |
Дивидендный доход | 15.76% | 16.36% | 7.85% | 10.06% | 1.52% | 1.94% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $0.37 | $3.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.70 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.22 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shelton Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 29.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Emerging Markets Fund составляет 11.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.96% | 18 февр. 2021 г. | 419 | 14 окт. 2022 г. | 489 | 26 сент. 2024 г. | 908 |
| -14.66% | 8 окт. 2024 г. | 125 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 148 |
| -13.6% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.2% | 22 янв. 2021 г. | 6 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 12 |
| -6.2% | 6 авг. 2020 г. | 25 | 10 сент. 2020 г. | 19 | 7 окт. 2020 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...