- Эмитент
- Shelton Capital Management
- Дата выпуска
- 19 мар. 1997 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) прибавил 18.6% с начала года. Текущая цена акции EMSQX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EMSQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,597.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) показал доход в 18.56% с начала года и 36.61% за последние 12 месяцев.
Shelton Emerging Markets Fund
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 36.61%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность EMSQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EMSQX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 апр. 2026 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.41% | 6.31% | -10.74% | 9.77% | 5.83% | -1.04% | -0.66% | 18.56% | |||||
| 2025 | 1.31% | 1.06% | -0.12% | 1.28% | 5.46% | 3.98% | 2.67% | 3.01% | 6.98% | 2.27% | -2.22% | 3.50% | 32.98% |
| 2024 | -4.62% | 6.16% | 0.85% | -1.28% | 0.06% | 2.77% | -2.15% | 1.46% | 5.38% | -3.73% | -1.39% | 0.49% | 3.45% |
| 2023 | 10.26% | -5.19% | 5.14% | -1.47% | -0.83% | 4.56% | 5.10% | -5.41% | -2.57% | -3.57% | 6.49% | 3.33% | 15.43% |
| 2022 | -0.30% | -2.53% | 0.10% | -8.02% | 1.69% | -8.91% | 1.15% | -0.90% | -8.73% | 1.59% | 15.03% | -3.32% | -14.33% |
| 2021 | 0.10% | 1.69% | -1.81% | 2.24% | -1.12% | 1.48% | -2.67% | 3.89% | -4.32% | 0.55% | -2.84% | 3.98% | 0.77% |
Метрики бенчмарка
Shelton Emerging Markets Fund has an annualized alpha of 6.29%, beta of 0.58, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (72.91%) than losses (65.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.32 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.29%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 72.91%
- Участие в снижении
- 65.95%
Комиссия
Комиссия EMSQX составляет 1.77%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EMSQX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.24 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 9.71 | -0.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.13 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.13 | $3.13 | $1.32 | $1.76 | $0.26 | $0.38 | $0.04 |
Дивидендный доход | 13.80% | 16.36% | 7.85% | 10.06% | 1.52% | 1.94% | 0.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.76 | $0.37 | $3.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.70 | $1.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.22 | $1.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 29.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Shelton Emerging Markets Fund составляет 5.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.96%окт. 2022 г. | 1y 7mo | 1y 11mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.66%апр. 2025 г. | 6mo 2d | 1mo 4d | 7mo 6dокт. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.60%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 7d | 2mo 8dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.40%июнь 2026 г. | 5d | 14d | 19dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-7.24%июль 2026 г. | 20d | — | 24dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| EMSQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.96% | -56.78% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -9.10% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.66% | -18.90% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -25.43% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.00% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -10.70% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.09% | +1.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EMSQX
Добавьте Shelton Emerging Markets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EMSQX