Сравнение EQTIX с DAPP
EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both funds - EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Over the past 5 years, EQTIX returned 9.44%/yr vs -1.21%/yr for DAPP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTIX charges 0.72%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 5.14%.
EQTIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 9.60%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 9.45%
DAPP
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -20.68%
- 6 месяцев
- -13.45%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQTIX и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 9.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 11.49% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 5.14% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -45.88% |
Correlation
The correlation between EQTIX and DAPP is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between EQTIX and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTIX vs. DAPP — Ранг доходности на риск
EQTIX
DAPP
Сравнение EQTIX c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQTIX | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | -0.13 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | -0.25 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и DAPP
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTIX | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -92.61% | +38.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -48.21% | +41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -58.88% | +41.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -91.90% | +72.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -47.42% | +46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -60.92% | +53.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 26.02% | -24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и DAPP
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.86%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 13.90%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTIX | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 13.90% | -11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 46.23% | -37.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 62.60% | -52.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 73.20% | -60.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 72.59% | -58.34% |
Сравнение комиссий EQTIX и DAPP
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и DAPP
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 8.61% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EQTIX and DAPP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (13.90%) compared to EQTIX (2.86%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs DAPP's -92.61%.
EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQTIX и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор