Сравнение EQTIX с DAPP
EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both funds - EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton Capital Management, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Over the past 5 years, EQTIX returned 9.18%/yr vs -0.16%/yr for DAPP. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQTIX charges 0.72%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности EQTIX и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQTIX показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 33.03%.
EQTIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 9.78%
DAPP
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 33.03%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 55.85%
- 3 года*
- 57.26%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQTIX и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 9.64% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 11.25% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 33.03% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -38.65% |
Correlation
The correlation between EQTIX and DAPP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between EQTIX and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQTIX vs. DAPP — Ранг доходности на риск
EQTIX
DAPP
Сравнение EQTIX c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQTIX | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.16 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.54 | 2.28 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQTIX | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.91 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.00 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.07 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок EQTIX и DAPP
Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQTIX | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -91.90% | +38.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -48.21% | +41.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -58.88% | +41.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -91.90% | +72.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.06% | +27.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -57.42% | +50.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 24.56% | -22.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQTIX и DAPP
Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 2.19%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQTIX | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 15.49% | -13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 46.31% | -38.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 61.71% | -52.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 72.90% | -59.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 72.64% | -58.33% |
Сравнение комиссий EQTIX и DAPP
EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQTIX и DAPP
Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 8.37% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
EQTIX and DAPP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (15.49%) compared to EQTIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs DAPP's -91.90%.
EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQTIX и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор