PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQTIX с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQTIX с DAPP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EQTIX (Shelton Equity Income Fund) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both funds - EQTIX is a Derivative Income fund managed by Shelton, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Over the past 5 years, EQTIX returned 9.49%/yr vs -5.99%/yr for DAPP. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EQTIX charges 0.72%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности EQTIX и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQTIX показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 8.71%.

EQTIX

1 день
1.42%
1 месяц
2.43%
6 месяцев
11.77%
С начала года
11.84%
1 год
18.99%
3 года*
15.01%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.63%
Всё время*
8.05%

DAPP

1 день
-2.55%
1 месяц
-7.32%
6 месяцев
13.81%
С начала года
8.71%
1 год
9.37%
3 года*
36.02%
5 лет*
-5.99%
10 лет*
—
Всё время*
-10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DAPP

VanEck Digital Transformation ETF
$5.29M$5.87M$14.12M

EQTIX

Shelton Equity Income Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам EQTIX и DAPP

2026 (YTD)20252024202320222021
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		11.84%8.84%17.18%17.17%-10.28%11.49%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		8.71%15.03%44.87%285.02%-85.60%-45.88%

Correlation

The correlation between EQTIX and DAPP is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.55

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.55

The correlation between EQTIX and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Equity Income Fund

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с EQTIX:
EQTIX с NOIEXEQTIX с ACGIXEQTIX с MFHVXEQTIX с BMCIXEQTIX с JEPIEQTIX с SCAUXEQTIX с SPY
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

EQTIX vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EQTIX
Ранг доходности на риск EQTIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EQTIX c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTIXDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.15

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.67

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

0.20

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

0.35

+10.55

EQTIX vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQTIX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQTIX и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQTIX и DAPP

Максимальная просадка EQTIX за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQTIX и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTIXDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-92.61%

+38.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-48.21%

+41.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-58.88%

+41.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-91.90%

+72.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-45.64%

+45.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-60.75%

+53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

26.89%

-25.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EQTIX и DAPP

Текущая волатильность для Shelton Equity Income Fund (EQTIX) составляет 3.55%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что EQTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTIXDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

20.81%

-17.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

47.77%

-39.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

64.27%

-53.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

73.09%

-59.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

72.67%

-58.39%

Сравнение комиссий EQTIX и DAPP

EQTIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DAPP в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQTIX и DAPP

Дивидендная доходность EQTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		8.44%7.62%9.51%9.25%9.83%11.98%24.62%4.89%23.96%14.65%16.02%3.33%

Часто задаваемые вопросы

EQTIX and DAPP have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (20.81%) compared to EQTIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, EQTIX dropped -53.77% vs DAPP's -92.61%.

EQTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQTIX и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор