Сравнение ACGIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ACGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 авг. 1946 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACGIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ACGIX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ACGIX показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции ACGIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.04% соответственно.
ACGIX
21.00%
2.83%
10.58%
30.02%
12.06%
8.46%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| ACGIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.77 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 16.57 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.47% | 12.17% |
| Макс. просадка | -55.39% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.34% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACGIX и SPY
ACGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между ACGIX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ACGIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACGIX и SPY
Дивидендная доходность ACGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGIX Invesco Growth and Income Fund | 1.22% | 1.76% | 1.70% | 1.14% | 1.82% | 1.87% | 2.01% | 1.86% | 1.62% | 1.68% | 2.03% | 1.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ACGIX и SPY
Максимальная просадка ACGIX за все время составила -55.39%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACGIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ACGIX и SPY
Invesco Growth and Income Fund (ACGIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ACGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.