PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.57%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EQRR charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 24.82%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 9.63%.

EQRR

1 день
-1.77%
1 месяц
1.41%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.02%
1 год
36.57%
3 года*
21.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		24.82%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%3.64%

Correlation

The correlation between EQRR and YCS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.11

The correlation between EQRR and YCS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с ABEQEQRR с QQQA
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

EQRR vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.86

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.36

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.42

3.78

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.75

11.93

+13.82

EQRR vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и YCS

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-49.56%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.30%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-23.05%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-27.32%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.14%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-19.87%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.65%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и YCS

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

2.25%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.19%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

16.93%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

21.10%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

18.82%

+6.05%

Сравнение комиссий EQRR и YCS

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и YCS

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.23%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and YCS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (7.31%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs 12.57% for EQRR. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

EQRR has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for YCS.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 1.00% for YCS.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор