Сравнение EQRR с VFVA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA).
EQRR и VFVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EQRR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г.. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности EQRR и VFVA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EQRR и VFVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 7.94% | 15.49% | 7.69% | 9.19% | 2.20% | 36.11% | -10.14% | 19.57% | -19.72% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.32% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
Доходность по периодам
С начала года, EQRR показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 2.32%.
EQRR
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
VFVA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EQRR и VFVA
EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.
Доходность на риск
EQRR vs. VFVA — Ранг доходности на риск
EQRR
VFVA
Сравнение EQRR c VFVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQRR | VFVA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 5.39 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQRR | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EQRR и VFVA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQRR и VFVA
Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VFVA в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQRR ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.42% | 1.70% | 2.17% | 2.77% | 2.34% | 1.71% | 2.17% | 2.05% | 2.47% | 0.69% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EQRR и VFVA
Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и VFVA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EQRR | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.93% | -48.58% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -8.96% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -24.07% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -6.04% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -7.43% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.93% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQRR и VFVA
Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 3.98%, в то время как у Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EQRR | VFVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.28% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 11.06% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 22.24% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 20.25% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 24.50% | +0.53% |