PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с VFVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с VFVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. EQRR is passively managed, while VFVA is actively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 9.77%/yr for VFVA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for VFVA.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и VFVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у VFVA с доходностью 11.00%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

VFVA

1 день
1.37%
1 месяц
1.62%
С начала года
11.00%
6 месяцев
12.16%
1 год
31.00%
3 года*
18.31%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и VFVA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-19.72%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		11.00%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%

Correlation

The correlation between EQRR and VFVA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between EQRR and VFVA shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и VFVA

Секторы
EQRR
VFVA

Технологии

32.1%
14.5%

Энергетика

26.8%
7.3%

Финансовые услуги

20.5%
25.7%

Коммуникационные услуги

11.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
13.1%

Промышленность

4.2%
7.6%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Здравоохранение

-

14.9%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQRR
32.1%
VFVA
14.5%

Энергетика

EQRR
26.8%
VFVA
7.3%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
VFVA
25.7%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
VFVA
6.2%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
VFVA
13.1%

Промышленность

EQRR
4.2%
VFVA
7.6%

Сырьевые материалы

EQRR

-

VFVA
3.3%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

VFVA
7.1%

Здравоохранение

EQRR

-

VFVA
14.9%

Недвижимость

EQRR

-

VFVA
0.4%

Коммунальные услуги

EQRR

-

VFVA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI

Доходность на риск

EQRR vs. VFVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c VFVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRVFVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.03

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
2.96

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

3.64

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

11.54

+21.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. VFVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа VFVA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и VFVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRVFVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.03

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Просадки

Сравнение просадок EQRR и VFVA

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки VFVA в -48.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и VFVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRVFVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-48.58%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.55%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-24.07%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-24.07%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-7.31%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.69%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и VFVA

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRVFVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.56%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

9.90%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

15.33%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

20.19%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

24.31%

+0.55%

Сравнение комиссий EQRR и VFVA

EQRR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VFVA в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и VFVA

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VFVA в 1.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.92%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and VFVA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to VFVA (3.56%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs VFVA's -48.58%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 9.77% for VFVA. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for EQRR.

VFVA has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.20% for EQRR.

They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.13% for VFVA.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и VFVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор