PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQRR с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с SQQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 14.16%/yr vs -45.39%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.02%.

EQRR

1 день
0.05%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
23.35%
С начала года
26.89%
1 год
36.35%
3 года*
18.58%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
4.65%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-34.17%
С начала года
-36.02%
1 год
-51.09%
3 года*
-49.80%
5 лет*
-45.39%
10 лет*
-54.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.89%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.02%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-21.95%

Correlation

The correlation between EQRR and SQQQ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

-0.42

The correlation between EQRR and SQQQ shifts across timeframes, from -0.57 (1 year) to -0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и SQQQ

Секторы
EQRR
SQQQ

Технологии

36.3%

-

Энергетика

24.1%

-

Финансовые услуги

19.2%
109.1%

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Промышленность

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EQRR
36.3%
SQQQ

-

Энергетика

EQRR
24.1%
SQQQ

-

Финансовые услуги

EQRR
19.2%
SQQQ
109.1%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.0%
SQQQ

-

Промышленность

EQRR
4.9%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.7%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

EQRR

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

SQQQ

-

Здравоохранение

EQRR

-

SQQQ

-

Недвижимость

EQRR

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

EQRR

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

EQRR vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.91

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
-1.41

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.85

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

-0.84

+8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.24

-1.53

+25.77

EQRR vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и SQQQ

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-100.00%

+42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-61.03%

+56.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-92.51%

+74.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-97.27%

+75.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-100.00%

+99.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-92.76%

+82.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

33.52%

-32.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 4.60%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.12%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

22.12%

-17.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

46.34%

-34.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

56.08%

-41.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

67.92%

-46.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

66.58%

-41.76%

Сравнение комиссий EQRR и SQQQ

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и SQQQ

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SQQQ в 9.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.34%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and SQQQ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.12%) compared to EQRR (4.60%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs SQQQ's -100.00%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.16% vs -45.39% for SQQQ. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.16% return vs -45.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 1.09% for EQRR.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.95% for SQQQ.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор