PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с QLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.38%/yr vs 21.62%/yr for QLD. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 25.08%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 30.45%.

EQRR

1 день
1.05%
1 месяц
0.83%
С начала года
25.08%
6 месяцев
24.04%
1 год
38.38%
3 года*
21.06%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

QLD

1 день
1.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
30.45%
6 месяцев
26.29%
1 год
62.19%
3 года*
45.24%
5 лет*
21.62%
10 лет*
36.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		25.08%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%
QLD
ProShares Ultra QQQ		30.45%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%15.03%

Correlation

The correlation between EQRR and QLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.41

The correlation between EQRR and QLD shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и QLD

Секторы
EQRR
QLD

Технологии

36.3%
58.7%

Энергетика

24.1%
0.5%

Финансовые услуги

19.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
14.3%

Промышленность

4.9%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

EQRR
36.3%
QLD
58.7%

Энергетика

EQRR
24.1%
QLD
0.5%

Финансовые услуги

EQRR
19.2%
QLD
0.2%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.0%
QLD
14.3%

Промышленность

EQRR
4.9%
QLD
2.6%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.7%
QLD
11.4%

Сырьевые материалы

EQRR

-

QLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

QLD
6.4%

Здравоохранение

EQRR

-

QLD
3.7%

Недвижимость

EQRR

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

EQRR

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с ABEQEQRR с QQQA
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

EQRR vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.75

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.22

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

2.49

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.59

8.37

+18.22

EQRR vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и QLD

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-83.13%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-25.13%

+20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-42.29%

+24.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-63.68%

+41.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-8.65%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-18.14%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

7.45%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и QLD

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 7.33%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

17.91%

-10.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

28.90%

-17.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

35.65%

-21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

45.34%

-23.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

44.78%

-19.91%

Сравнение комиссий EQRR и QLD

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и QLD

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.10%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and QLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (17.91%) compared to EQRR (7.33%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs QLD's -83.13%.

On 5-year performance, QLD leads with 21.62% vs 12.38% for EQRR. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLD has performed better with a 21.62% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

EQRR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.13% for QLD.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while QLD is Leveraged Equities. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.95% for QLD.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор