PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EQRR с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с PEY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - EQRR tracks the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index while PEY tracks the NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 14.16%/yr vs 8.80%/yr for PEY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EQRR charges 0.35%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у PEY с доходностью 23.28%.

EQRR

1 день
0.05%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
23.35%
С начала года
26.89%
1 год
36.35%
3 года*
18.58%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

PEY

1 день
-0.37%
1 месяц
8.26%
6 месяцев
17.03%
С начала года
23.28%
1 год
21.95%
3 года*
13.05%
5 лет*
8.80%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и PEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		26.89%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%17.11%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.28%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-7.49%6.95%

Correlation

The correlation between EQRR and PEY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2017 г.

0.61

Over the past year, the correlation between EQRR and PEY has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EQRR и PEY

Секторы
EQRR
PEY

Технологии

36.3%
5.1%

Энергетика

24.1%
1.3%

Финансовые услуги

19.2%
22.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.6%

Промышленность

4.9%
17.6%

Потребительский циклический сектор

4.7%
8.3%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

16.2%

Здравоохранение

-

6.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

11.6%

Технологии

EQRR
36.3%
PEY
5.1%

Энергетика

EQRR
24.1%
PEY
1.3%

Финансовые услуги

EQRR
19.2%
PEY
22.3%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.0%
PEY
5.6%

Промышленность

EQRR
4.9%
PEY
17.6%

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.7%
PEY
8.3%

Сырьевые материалы

EQRR

-

PEY
5.4%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

PEY
16.2%

Здравоохранение

EQRR

-

PEY
6.1%

Недвижимость

EQRR

-

PEY

-

Коммунальные услуги

EQRR

-

PEY
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с ABEQEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQA
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

EQRR vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQRRPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.55

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.37

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

2.48

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.24

6.96

+17.28

EQRR vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQRR и PEY

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-72.81%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-8.88%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-17.90%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-17.90%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.37%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-12.81%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.16%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и PEY

Текущая волатильность для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) составляет 4.60%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что EQRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

5.28%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

10.00%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

14.28%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

16.43%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

18.89%

+5.93%

Сравнение комиссий EQRR и PEY

EQRR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и PEY

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PEY в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.09%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.15%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and PEY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to EQRR (4.60%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs PEY's -72.81%.

On 5-year performance, EQRR leads with 14.16% vs 8.80% for PEY. On fees, EQRR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EQRR has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 14.16% return vs 8.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 1.09% for EQRR.

EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while PEY tracks NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for EQRR and 0.54% for PEY.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор