PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQRR с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EQRR с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQRR (ProShares Equities for Rising Rates ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EQRR is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EQRR returned 12.47%/yr vs 5.25%/yr for NOBL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EQRR и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQRR показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 4.61%.

EQRR

1 день
0.62%
1 месяц
7.76%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.54%
1 год
44.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQRR и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		28.12%15.49%7.69%9.19%2.20%36.11%-10.14%19.57%-18.60%15.64%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%10.65%

Correlation

The correlation between EQRR and NOBL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.62

The correlation between EQRR and NOBL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EQRR и NOBL

Секторы
EQRR
NOBL

Технологии

32.1%
3.6%

Энергетика

26.8%
3.4%

Финансовые услуги

20.5%
12.4%

Коммуникационные услуги

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.1%

Промышленность

4.2%
20.3%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

EQRR
32.1%
NOBL
3.6%

Энергетика

EQRR
26.8%
NOBL
3.4%

Финансовые услуги

EQRR
20.5%
NOBL
12.4%

Коммуникационные услуги

EQRR
11.7%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

EQRR
4.8%
NOBL
5.1%

Промышленность

EQRR
4.2%
NOBL
20.3%

Сырьевые материалы

EQRR

-

NOBL
10.9%

Потребительский защитный сектор

EQRR

-

NOBL
23.5%

Здравоохранение

EQRR

-

NOBL
9.7%

Недвижимость

EQRR

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

EQRR

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Equities for Rising Rates ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EQRR:
EQRR с FDRREQRR с SPYEQRR с SWPPXEQRR с VOOEQRR с SCHGEQRR с QQQAEQRR с ABEQ
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EQRR vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQRR
Ранг доходности на риск EQRR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQRR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQRR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQRR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQRR c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQRRNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
0.92

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
1.42

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.16

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

1.15

+7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.32

2.98

+30.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQRR vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQRR на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQRR и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQRRNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

0.92

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.37

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EQRR и NOBL

Максимальная просадка EQRR за все время составила -57.93%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQRR и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQRRNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.93%

-35.43%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-9.11%

+4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-15.36%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-17.92%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.99%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.48%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

3.51%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EQRR и NOBL

ProShares Equities for Rising Rates ETF (EQRR) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EQRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQRRNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.40%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

8.05%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

11.37%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

14.39%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.86%

16.60%

+8.26%

Сравнение комиссий EQRR и NOBL

И EQRR, и NOBL имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQRR и NOBL

Дивидендная доходность EQRR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQRR
ProShares Equities for Rising Rates ETF		1.20%1.70%2.17%2.77%2.34%1.71%2.17%2.05%2.47%0.69%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EQRR and NOBL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQRR has higher volatility (4.69%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, EQRR dropped -57.93% vs NOBL's -35.43%.

On 5-year performance, EQRR leads with 12.47% vs 5.25% for NOBL. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EQRR has performed better with a 12.47% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQRR and NOBL have the same expense ratio: 0.35% per year.

NOBL has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.20% for EQRR.

EQRR is categorized as Mid Cap Value Equities, while NOBL is Dividend. EQRR tracks Nasdaq US Large Cap Equity Rising Rates Index, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index.

EQRR currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQRR и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор